Definition: stochastische Prozesse
In den Übergangsmatrizen stochastischer Prozesse sind stets relative
Häufigkeiten oder Wahrscheinlichkeiten für die Übergänge eingetragen.
• Für jedes Element gilt .
• Die Übergangsmatrix ist immer quadratisch.
• Die Spaltensumme beträgt immer 1.
Eine solche quadratische Matrix heißt stochastische Matrix.